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シナリオ分析(しなりおぶんせき)

様々な事象を予め想定し、各事象においてどのような結果となるかを予想し、それらの結果を総合的に評価して知りたい目標に対しての効果を知る一種のシミュレーション分析手法です。

具体的には下記のような手順で分析されます。

①シナリオを定義
②シナリオ分析に関連するリスクの内容・要因について確定
③シナリオ結果の予測(各シナリオに対応する損失額の決定)
④シナリオ結果を合算
⑤結果の要約(縦えばVaRの計算)を行う
など

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