みんかぶ投信 使い方

標準偏差(ひょうじゅんへんさ)

リスクを評価する代表的な指標。標準偏差が大きいほど、収益率の振れが大きく(=リスクが大きい)なることを表わしています。

標準偏差は、分散の平方根(2乗した数値を元に戻した数値)のこと。

標準偏差=√分散

 

みんかぶ投信ではファンドの収益率の変動リスクとして、月間収益率の標準偏差を計算しています。また、月間収益率の標準偏差は12の平方根をかけることにより年率換算しています。

標準偏差=STDEVP{(月間収益率)・・・・・}

標準偏差(年率)=STDEVP{(月間収益率)・・・・・}×SQRT(12)

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