みんかぶ投信 使い方

共分散(きょうぶんさん)

2証券の収益率の関連性を示すリスク概念のことです。

n:証券A、Bの収益率のとりうる値の個数
RA,t、RB,t:証券A、Bの収益率の取りうる値のうち第t番目の収益率
pt:証券A、Bの収益率のとりうる値のうち第t番目の収益率が実現する確率
E(RA)、E(RB):証券A、Bの期待収益率

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