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国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)(イールドハンティング2.5)

基準価額
7,753
24(+0.31%)

国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)(イールドハンティング2.5)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -3.41%(1450位)
純資産額 49億100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指します。

2. 日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、および豪州の7ヵ国(投資対象国)に上場されている10年国債先物を実質的な取引対象とします。

3. 独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価します。魅力度が高いと評価する投資対象国の先物を買建て(ロング)、魅力度が低いと評価する投資対象国の先物を売建てる(ショート)ことで、ロング・ショートのポジションを構築します。

4. 国債ロング・ショート2.5戦略とは、投資対象国の2年と10年の国債の長短金利差に着目し、そのランキングに従って国別配分を毎月見直し、金利変動による影響を抑制しながらリターンを追求するロング・ショート型の運用戦略です。

5. 10年国債先物取引の買建ておよび売建ての実質的なポジションは、原則としてそれぞれ信託財産純資産総額の250%相当額を目途としますが、ロング・ポジションショート・ポジションリスクを管理するために、その範囲を超えてポジションを構築することがあります。

6. 実質的な外貨建てポジションについては、原則として為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2020/02/03
信託期間 2030/01/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 無担保コール

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.97%
(972位)
-5.09%
(1496位)
-3.41%
(1450位)
-3.67%
(1179位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.39
(398位)
5.45
(473位)
5.63
(279位)
8.29
(373位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.17
(772位)
-0.96
(1190位)
-0.62
(1192位)
-0.44
(993位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)(イールドハンティング2.5)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 204円
信託報酬 39円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 162円
売買高比率 0.05%

運用会社概要

運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
会社概要 米国ボストンに拠点をおくステート・ストリートの資産運用日本法人
取扱純資産総額 3065億円
設立 1998年10月

口コミ・評判

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