ESG投信　新規設定情報「パリ協定関連インデックスファンド」

新規設定ファンド

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パリ協定に関する株価指数に連動する投資成果を目指すファンドが、新しく設定されました。

「ＳＢＩパリ協定ネット・ゼロインデックス・ファンド（ＥＳＧ・ネット・ゼロ）」

「ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド」

 

ＳＢＩパリ協定ネット・ゼロインデックス・ファンド（ＥＳＧ・ネット・ゼロ）

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設定日　　　　2021年11月10日

設定・運用　　SBIアセットマネジメント

販売会社　　　SBI証券

【運用方針】

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資することにより、Ｓ＆Ｐ５００パリ協定準拠気候指数（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。

2. リクソーインターナショナルアセットマネジメントＳＡＳが運用を行う「リクソー ＮＥＴ ＺＥＲＯ ２０５０ Ｓ＆Ｐ５００ パリ協定ＥＴＦ」を実質的な主要投資対象とする。

3. Ｓ＆Ｐ５００パリ協定準拠気候指数とは、米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数採用銘柄の中から、パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数。

 

 

ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド

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設定日　　　　2021年11月18日

設定・運用　　HSBCアセットマネジメント

販売会社　　　SBI証券

【運用方針】

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の企業の株式を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資し、「MSCI World気候パリ協定準拠指数（円換算ベース）」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。

2. MSCI World気候パリ協定準拠指数は、主に先進国の大型・中型株で構成される親指数MSCI World Indexから、気候変動やパリ協定の要件に沿った低炭素経済への移行に伴うリスクを抑制し、市場機会を獲得することを目指し、構成銘柄の組入比率をMSCI社が決定の上、公表する株価指数。

 

 

「ＳＢＩパリ協定ネット・ゼロインデックス・ファンド（ＥＳＧ・ネット・ゼロ）」と「ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド」との違いは？

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「ＳＢＩパリ協定ネット・ゼロインデックス・ファンド（ＥＳＧ・ネット・ゼロ）」、「ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド」ともに、ETFへの投資をとおして、パリ協定に関する株価指数と連動する投資成果を目指すファンドですが、対象となる指数が異なります。

対象となる指数は、「ＳＢＩパリ協定ネット・ゼロインデックス・ファンド（ＥＳＧ・ネット・ゼロ）」が、「Ｓ＆Ｐ５００パリ協定準拠気候指数（円換算ベース）」、「ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド」が、「MSCI World気候パリ協定準拠指数（円換算ベース）」です。両ファンドの特性の違いは、対象指数の特性の違いということになります。

 

それぞれファンドの交付目論見書から対象指数に関する箇所を抜粋しました。

S&P500パリ協定準拠気候指数とは、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数採用銘柄の中から、パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業で構成される株価指数です。英語では「S&P500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index」と表記されます。なお、S&P500パリ協定準拠気候指数（円換算ベース）は、S&P500パリ協定準拠気候指数をもとに、委託会社が円換算したものです。（「ＳＢＩパリ協定ネット・ゼロインデックス・ファンド（ＥＳＧ・ネット・ゼロ）」交付目論見書より抜粋）
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MSCI World気候パリ協定準拠指数は、主に先進国の大型・中型株で構成される親指数 MSCI World Indexから、気候変動やパリ協定の要件に沿った低炭素経済への移行に伴うリスクを抑制し、市場機会を獲得することを目指し、構成銘柄の組入比率をMSCI 社が決定の上、公表する株価指数です。（「ＨＳＢＣ気候パリ協定準拠株式インデックスファンド」交付目論見書より抜粋）

 

最も大きな違いは「S&P500パリ協定準拠気候指数」が米国株式、「MSCI World気候パリ協定準拠指数」が先進国株式を対象とする指数である点です。

構成銘柄となる基準は、「パリ協定温室効果ガス排出削減目標を実践しようとする企業」（S＆P）と「気候変動やパリ協定の要件に沿った低炭素経済への移行に伴うリスクを抑制し、市場機会を獲得すること」（MSCI）となっています。「S&P500パリ協定準拠気候指数」は、企業の取組みにフォーカスするのに対し、「MSCI World気候パリ協定準拠指数」は、企業の企業領域にファーカスするといったイメージとなります。

 

運用開始から一定期間経過すると、月次レポートで組入上位銘柄等が開示されますので、組入銘柄の違いも比較できるようになります。