1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の短期有価証券に投資し安定した収益の確保を目指すとともに、世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の積極的な活用により日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用にあたっては、ＧＴＡＡ（戦術的資産配分）モデル及びＴＣＡ（戦術的通貨配分）モデルに基づき、市場データの精緻な分析により、時価が推定される均衡水準に収斂する過程での収益の獲得を目指します。
3. 日本円1ヵ月LIBORをベンチマークとします。
4. 資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中から流動性が高いと判断される市場を対象に、均衡水準より割安と判断される資産に係る有価証券先物取引等のロング・ポジションを構築し、割高と判断される資産に係る有価証券先物取引等のショート・ポジションを構築することを基本とします。
5. 通貨配分については、資産配分とは独立した通貨配分戦略により為替予約取引等を積極的に活用し、均衡水準より割高と判断される通貨はショート・ポジションを構築し、割安と判断される通貨はロング・ポジションを構築することを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/04/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１Ｍ |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.83%
|
1.90%
|
-1.46%
|
0.79%
|
0.66%
|
-
|
|
標準偏差
|
0.41
|
2.03
|
3.28
|
5.53
|
4.79
|
-
|
|
シャープレシオ
|
2.12
|
0.95
|
-0.44
|
0.15
|
0.15
|
-
|
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 117円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 98円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 36兆8455億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | 野 村 | ★ ★ | 4.11% |
10,315
(09/24)
|
908 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）オルタナティブ | 野 村 | ★ | 0.84% |
9,852
(09/24)
|
1,404 |
| ノムラスマートプレミアム（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | 野 村 | ★ ★ | 3.78% |
12,286
(09/24)
|
4,784 |
| 野村ＤＣ運用戦略ファンド（ネクスト１０） | 野 村 | ★ ★ | 3.87% |
11,550
(09/24)
|
34,158 |
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